Liszt-pianista i kompozytor występował w całej Europie. Jego trasa koncertowa objęła też St. Petersburg w Rosji, gdzie swą genialną grą oczarował on członków rodziny królewskiej i rosyjską arystokrację. Nawet car kończył rozmowy, gdy Liszt zaczynał swą grę na fortepianie. Co więcej, Liszt zaprzyjaźnił się z rosyjskim kompozytorem Glinką. Zjednując sobie serca wszystkich, narażony był również na niesłabnące i nieraz niepowołane zainteresowanie ze strony kobiet. Jego długo trwający romans z hrabiną Marie D'Agoult przysporzył mu wielu kłopotów. W Rosji Liszt poznał piękną księżniczkę Carolyne, która wkrótce opuściła dla niego swego męża. To ona została jego ostatnią miłością i to właśnie jej zadedykował skomponowany przez siebie utwór "Dream of Love". Liszt nie uzyskał jednak zgody na poślubienie swej wybranki, gdyż nie mogła ona rozwiązać swego pierwszego małżeństwa. Kochany przez publiczność kompozytor, tak naprawdę nigdy nie był szczęśliwy w swym życiu osobistym i wyrażał to w swojej muzyce.