Little Misfortune jest grą przygodową z gatunku dark fantasy. Opowiada o 8-letniej dziewczynce, Misfortune Ramirez Hernandez, która wraz z nowo poznanym przyjacielem, Panem Głosem, szukają wspólnie Wiecznego Szczęścia. Przemierzając zróżnicowane lokacje i prowadząc rozmowy z napotkanymi postaciami próbują osiągnąć swój cel.