W jednej ze scen, na drewnianej boazerii hotelowego pokoju, widoczny jest cień mikrofonu.
Film kręcono na wiadukcie kolejowym Big Water of Fleet Viaduct w Dromore, Edynburgu i w dolinie Glen Coe (Szkocja, Wielka Brytania) oraz w studio Lime Grove Studios w Londynie (Anglia, Wielka Brytania).
Na plan filmu sprowadzono 62 owce, które miały być pomocne przy tworzeniu dźwięku do filmu. Nie był to jednak najlepszy pomysł, gdyż owce wzięły się od razu do pałaszowania roślin i krzaków znajdujących się na planie i stanowiących dekorację. Rozwścieczona ekipa musiała pośpiesznie kupoać nowe rośliny aby uzupełnić brakującą scenografię.
Madeline Carroll skarżyła się, na to, że od ciągłego powtarzania sceny, w której jest ona przykuta kajdanami do Roberta Donata zrobiły jej się pręgi na przegubach. Na powtórki te nalegał oczywiście Hitchcock, który chciał uzyskać jak najbardziej wiarygodny efekt.
Twórcy filmu nie ustrzegli się drobnych błędów. W jednej ze scen, kiedy Hannay się odwraca w lustrze wiszącym na ściania odbija się członek ekipy filmowej.
"39 kroków" to pierwszy film Hitchcocka wykorzystujący motyw uciekającego niewinnego człowieka. Kolejne to m.in. "Sabotaż" i "Północ, północny zachód".
Film kładzie większy nacisk na wątek miłosny niż książka Buchana.
W filmie o 39 krokach mówi się jako o organizacji, tymczasem w książce mowa raczej o krokach w sensie fizycznym. Książka kładzie nacisk na odległość pomiędzy położonymi w różnych miejscach rzeczami.